M6فهرست انتظار
مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله
پیش از ورود بدانید در بدترین حالت چقدر از دست می‌دهید؛ بقیه‌اش را بازار تعیین می‌کند.
در پایان دوره
در پایان (۱) برای هر معامله‌ی فرضی، ریسک هر معامله، ریسک باز کل حساب و ریسک‌های بیرون از نمودار را در یک «نقشه‌ی ریسک» می‌نویسید؛ (۲) اثر دنباله‌ی ضررها، افت سرمایه و جبران آن را حساب می‌کنید و ریسک ورشکستگی یک قاعده را با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (با بذر ثابت) تخمین می‌زنید؛ (۳) حد ضرر را روی نقطه‌ی ابطال ایده و با فاصله‌ی متناسب با نوسان (ATR داده‌شده) می‌گذارید و خطر شکاف قیمت را در محاسبه می‌آورید؛ (۴) اندازه‌ی موقعیت را از «مبلغ ریسک ÷ فاصله‌ی حد ضرر» با کارمزد و slippage حساب می‌کنید و اهرم پنهان را تشخیص می‌دهید؛ (۵) نسبت سود به ضرر، نرخ برد و امید ریاضی را به زبان R می‌خوانید و ادعای «نرخ برد بالا» را می‌سنجید؛ (۶) سوگیری‌های رایج معامله‌گر را در دفتر یک معامله‌گر ساختگی و در دفتر خودتان پیدا می‌کنید؛ (۷) یک برنامه‌ی مدیریت ریسک شخصی با سقف ضرر روزانه و هفتگی، قاعده‌ی توقف و چک‌لیست پیش از معامله می‌نویسید و ۳۰ معامله‌ی کاغذی را روی بازپخش با دفتر صادقانه و مرور هفتگی اجرا می‌کنید.
مخاطب دوره
- مناسب: کسی که نمودار خواندن را شروع کرده (یا مسیر T1 تا T3 را گذرانده) و می‌خواهد پیش از هر معامله‌ی واقعی بداند چقدر ریسک می‌کند و چرا؛ معامله‌گری که چند بار «یک معامله‌ی بد» بخش بزرگی از حسابش را برده و می‌خواهد ریشه را بفهمد؛ تحلیلگر تکنیکالی که پیش از K7 می‌خواهد زبان R، امید ریاضی و دفتر معاملات را بلد باشد؛ کسی که در شبکه‌های اجتماعی «مدیریت سرمایه» با عددهای عجیب دیده و می‌خواهد آن را با حساب بسنجد.
- نامناسب: کسی که دنبال راهبرد ورود، سیگنال، «ستاپ سودده» یا روشی برای «برگرداندن ضررها» است (این دوره هیچ‌کدام را نمی‌دهد)؛ کسی که می‌خواهد معامله با اهرم را یاد بگیرد (سازوکار و خطر اهرم خانه‌ی M7 — مشتقات و اهرم است و M7 این دوره را پیش‌نیاز رسمی دارد)؛ کسی که برای سبد بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند و معامله‌ی کوتاه‌مدت ندارد (خانه‌اش M3 — مدیریت سبد و ریسک سرمایه‌گذاری است)؛ کسی که هنوز دفتر سفارش، انواع سفارش و کارمزد را نمی‌شناسد (اول M1). اگر معامله برای شما به نگرانی دائمی، پنهان‌کاری یا قرض گرفتن برای جبران ضرر رسیده است، این دوره جای کمک تخصصی را نمی‌گیرد (ماژول ۶).
آنچه می‌سازید
| ماژول | محصول |
|---|---|
| ۱ | «نقشه‌ی ریسک» برای شش کارت معامله‌ی ساختگی: ریسک هر معامله، ریسک باز حساب، همبستگی موقعیت‌های باز و ریسک‌های بیرون از نمودار |
| ۲ | کتاب‌کار «ریاضی ضرر»: جدول دنباله‌ی ضرر و جبران + برآورد ریسک ورشکستگی سه قاعده با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (بذر ثابت) |
| ۳ | «برگه‌ی جای حد ضرر» برای ۱۲ نمودار کور با ATR داده‌شده: نقطه‌ی ابطال، حاشیه، فاصله و ریسک شکاف |
| ۴ | ماشین‌حساب اندازه‌ی موقعیت + ۲۰ سناریوی اندازه + فهرست خطاهای مجموعه‌ی کاشته‌شده‌ی PE-2 |
| — | پروژه‌ی میانی: «ماشین‌حساب اندازه‌ی موقعیت و حد ضرر» + ده سناریو |
| ۵ | «کارت امید ریاضی» برای سه قاعده‌ی خروج روی یک فهرست ثابت معامله + فهرست خطاهای PE-1 (پست «مدیریت سرمایه») |
| ۶ | «برگه‌ی تشخیص سوگیری» برای سه دفتر معامله‌گر ساختگی + خودارزیابی محرمانه‌ی محرک‌ها |
| ۷ | پیش‌نویس «قواعد شخصی» + دفتر معاملات با دو مرور هفتگی + فهرست قاعده‌شکنی‌ها و سوگیری‌های PE-3 |
| ۸ | پروژه‌ی نهایی: برنامه‌ی مدیریت ریسک شخصی + دفتر ۳۰ معامله‌ی کاغذی روی بازپخش با مرور هفتگی + دفاع ویدیویی |
پیش‌نیازها
پیش‌نیاز رسمی: M1 — مقدمه‌ی بازار: دفتر سفارش، اسپرد، slippage در دفتر سفارش، انواع سفارش (به‌ویژه حد ضرر آنی و حد ضرر محدود) و کارمزد maker و taker. پیش‌نیاز عمومی: خواندن نمودار شمعی، سقف و کف و ساختار پایه، حمایت و مقاومت (T1، T2 و T3 توصیه می‌شوند؛ هر جا مثال به تعریف آن‌ها تکیه دارد، تعریف کوتاه در خود درس هست). در صفحه‌گسترده باید فرمول بنویسید، ارجاع مطلق ($B$2) و نسبی را بشناسید و نمودار خطی بکشید. ریاضی در حد درصد، توان و میانگین است؛ هر فرمول با مثال عددی می‌آید. برنامه‌نویسی لازم نیست؛ تنها اسکریپت دوره (مولد مسیرهای مونت‌کارلو) فقط خوانده و خروجی‌اش با صفحه‌گسترده مقایسه می‌شود. آزمون تعیین سطح (§۲.۱) همین‌ها را می‌سنجد.
زمان و ریتم
۸ ماژول؛ ساعت درس: ۱۳ ساعت (+ ۷ ساعت تمرین و پروژه)؛ ۶ هفته، هفته‌ای ۳ تا ۴ ساعت. هفته‌ی ۱: ماژول ۱ و ۲؛ هفته‌ی ۲: ماژول ۳ و ۴ و پروژه‌ی میانی در پایان هفته؛ هفته‌ی ۳: ماژول ۵ و شروع دفتر معاملات کاغذی روی بازپخش؛ هفته‌ی ۴: ماژول ۶؛ هفته‌ی ۵: ماژول ۷؛ هفته‌ی ۶: پروژه‌ی نهایی. بازپخش ۳۰ معامله‌ی کاغذی از هفته‌ی ۳ تا ۶ ادامه دارد (حدود ۸ تا ۱۰ معامله در هفته) و هر هفته یک مرور هفتگی دارد. سهم قالب محتوا: ویدیو ۳۰٪، متن ۳۵٪، دیاگرام ۱۵٪، تمرین عملی ۲۰٪. ویدیو برای مفهوم‌های کلیدی، کار با ماشین‌حساب و دموهای زنده است؛ متن برای فرمول‌ها، مثال‌های عددی، چک‌لیست‌ها و قالب‌ها؛ دیاگرام برای منحنی سرمایه، نقشه‌ی ریسک و جای حد ضرر روی نمودارهای ساخته‌شده از داده‌ی دوره؛ تمرین عملی یعنی بازپخش نمودار، صفحه‌گسترده و آزمایشگاه روی داده‌ی ساختگی ثابت.
ابزارها و نسخه‌ها
همه‌ی نام‌ها «نمونه، نه توصیه»اند؛ نسخه‌ها، قیمت‌ها و محدودیت‌های نسخه‌ی رایگان در §۷.۲.
- صفحه‌گسترده (نمونه، نه توصیه: LibreOffice Calc یا Excel؛ نسخه‌ی آفلاین کافی است). ابزار اصلی دوره: ماشین‌حساب اندازه‌ی موقعیت، کتاب‌کار ریاضی ضرر، شبیه‌ساز مونت‌کارلو، دفتر معاملات و کتاب‌کار بازپخش همه فایل صفحه‌گسترده‌اند. جایگزین: ندارد و لازم هم نیست؛ LibreOffice رایگان و آفلاین است.
- نمایشگر نمودار آفلاین دوره (
m6-replay-viewer.html، یک فایل HTML محلی که CSVهای بسته را می‌خواند و شمع‌به‌شمع پیش می‌رود؛ ساخته‌شده روی یک کتابخانه‌ی نمودار متن‌باز که در خود بسته است). جایگزین آفلاین دیگر: کتاب‌کار بازپخشm6-replay-workbook.odsکه شمع‌ها را بلوک‌به‌بلوک آشکار می‌کند و نسخه‌ی چاپی تصویرهای بلوکی. - پلتفرم نمودار برخط (نمونه، نه توصیه: TradingView و حالت بازپخش شمع آن)، فقط اختیاری و بدون نمره؛ هیچ تمرینی به آن وابسته نیست و هیچ تصویری از آن در مواد نمره‌دار نیست.
- Python (اختیاری، فقط خواندن): اسکریپت کوتاه
m6-make-ruin-paths.pyکه مسیرهای تصادفی مونت‌کارلو را با بذر ثابت می‌سازد؛ خروجی آماده‌اش (m6-ruin-paths.csv) در بسته هست و اجرای اسکریپت لازم نیست. کار شما فقط خواندن آن و مقایسه‌ی چند عدد با صفحه‌گسترده است. - بسته‌ی تمرین دوره (§۷.۳): داده‌ی ساختگی، نمودارهای ساخته‌شده از داده، مجموعه‌های خطای کاشته‌شده‌ی PE-1 تا PE-3، دفترهای ساختگی، قالب‌ها.
- یک دستیار AI (اختیاری) برای توضیح مفهوم و بازبینی فرمول، با قاعده‌های §۲.۳.
ارزیابی و سیاست AI
- تمرین: استفاده از AI آزاد است؛ تست خودکار نتیجه را می‌سنجد.
- آزمون: بدون AI.
- پروژه: AI مجاز است، اما در ویدیوی دفاع باید هر خط را توضیح بدهید.
| بخش | وزن |
|---|---|
| آزمون‌های کوتاه ماژول‌ها (۱ تا ۷) | ۱۵٪ |
| تمرین‌های اجباری (نقشه‌ی ریسک، ریاضی ضرر، مجموعه‌ی کور حد ضرر، سناریوهای اندازه، PE-1 تا PE-3، دفترهای ساختگی) | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی میانی | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی نهایی (برنامه، دفتر، مرورها، گزارش فرایند، دفاع ویدیویی) | ۳۵٪ |
| آزمون پایانی | ۱۰٪ |
گواهی
- گواهی پایان دوره: نمره‌ی کل دست‌کم ۷۰٪، پروژه‌ی نهایی دست‌کم ۶۰ از ۱۰۰ و آزمون پایانی دست‌کم ۱۲ از ۲۰.
- گواهی با امتیاز ممتاز: نمره‌ی کل دست‌کم ۹۰٪ و دفتر پروژه که بی‌هیچ ناسازگاری با داده بازسازی شود.
- متن گواهی: «توانایی محاسبه‌ی ریسک معامله و ریسک حساب، اندازه‌ی موقعیت بر پایه‌ی حد ضرر، تحلیل ریاضی ضرر و ریسک ورشکستگی، شناخت سوگیری‌های تصمیم و نگه‌داری دفتر معاملات و قواعد شخصی روی داده‌ی ساختگی». گواهی مجوز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری یا مدیریت دارایی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
نمونه‌ی درس
درس نمونه‌ی رایگان این دوره به‌زودی منتشر می‌شود. برای خبر شدن، وارد فهرست انتظار شوید.
این محتوا آموزشی است؛ نه توصیه‌ی سرمایه‌گذاری است و نه مشاوره‌ی حقوقی.
- ماژول ۱ریسک در معامله: ریسک هر معامله، ریسک حساب، ریسک‌های بیرون از نمودار (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۲ریاضی ضرر: دنباله‌ی ضررها، افت سرمایه و جبران، ریسک ورشکستگی (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۳حد ضرر: نقطه‌ی ابطال ایده، فاصله بر پایه‌ی نوسان، شکاف قیمت و اجرای حد ضرر (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۴اندازه‌ی موقعیت: ریسک درصد ثابت، محاسبه از فاصله‌ی حد ضرر، واحد R و اهرم پنهان (۲ ساعت)
- ماژول ۵نسبت سود به ضرر، نرخ برد و امید ریاضی؛ مدیریت خروج و هدف (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۶روان‌شناسی معامله: سوگیریها، ترس از جاماندن (FOMO)، معامله‌ی انتقامی، اعتمادبهنفس بیش از حد، خستگی تصمیم (۲ ساعت)
- ماژول ۷قواعد شخصی و دفتر معاملات: سقف ضرر روزانه و هفتگی، توقف معامله، مرور هفتگی (۲ ساعت)
- ماژول ۸پروژه‌ی نهایی (۱ ساعت + ۳ ساعت کار آزاد)
مدرس هر دوره متخصص همان حوزه است. معرفی مدرس این دوره همراه با باز شدن ثبت‌نام در صفحه‌ی مدرسان می‌آید.
- این دوره به من روش ورود یا سیگنال می‌دهد؟ خیر. دوره درباره‌ی این است که بعد از تصمیم به ورود (با هر روشی) چقدر، با چه حد ضرری و با چه قاعده‌ای معامله کنید و خودتان را چطور بسنجید. هر جا قاعده‌ی ورودی لازم است، یک «قاعده‌ی تمرینی» بی‌طرف می‌آید که هیچ ادعای سودی ندارد.
- مدیریت ریسک یعنی ضرر نکنم؟ خیر. ضرر بخش عادی معامله است؛ مدیریت ریسک یعنی اندازه‌ی هر ضرر را پیش از ورود بدانید و محدود کنید، تا دنباله‌ی ضررها حساب را از بازی بیرون نکند. هیچ روشی ضرر را حذف نمی‌کند.
- چند درصد ریسک در هر معامله «درست» است؟ دوره عدد شخصی تعیین نمی‌کند. عدد تمرینی دوره ۱٪ است و ماژول ۲ نشان می‌دهد هر عدد (۰٫۵٪، ۱٪، ۲٪، ۵٪، ۱۰٪) در دنباله‌ی ضررها و شبیه‌سازی به کجا می‌رسد. انتخاب عدد شخصی تصمیم خودتان است و در برنامه‌ی ریسک شخصی با دلیل نوشته می‌شود.
- چرا نمره به سود معامله‌های کاغذی‌ام بستگی ندارد؟ چون سود در ۳۰ معامله بیشتر شانس است تا مهارت، و نمره دادن به آن یعنی تشویق ریسک بیشتر. نمره مال درستی محاسبه، پیروی از قاعده‌ی خودتان و صداقت دفتر است؛ دفتری با نتیجه‌ی منفی و ثبت دقیق می‌تواند نمره‌ی کامل بگیرد.
- به پلتفرم نمودار یا صرافی دسترسی ندارم. می‌توانم دوره را بگذرانم؟ بله. همه‌ی تمرین‌های نمره‌دار با نمایشگر آفلاین، کتاب‌کار بازپخش و صفحه‌گسترده انجام می‌شوند. هیچ تمرینی حساب صرافی، حساب آزمایشی (دمو)، کلید API یا پول واقعی نمی‌خواهد.
- بخش روان‌شناسی یعنی جلسه‌ی مشاوره؟ خیر. ماژول ۶ سوگیری‌های تصمیم را با تعریف، منبع و تمرین روی دفترهای ساختگی درس می‌دهد و ابزار عملی (چک‌لیست، دفتر، قاعده‌ی توقف) می‌سازد. اگر معامله باعث پریشانی جدی یا رفتار شبیه قمار شده است، دوره فقط راهنمای کلی می‌دهد و توصیه‌اش توقف و کمک گرفتن از متخصص است.
- فرق این دوره با M3 و K7 چیست؟ M3 خانه‌ی ریسک سبد سرمایه‌گذار است (تخصیص، تنوع، بازتوازن)؛ M6 ریسک هر معامله و رفتار معامله‌گر را درس می‌دهد. K7 آزمودن یک سیستم معاملاتی و آمار آن را درس می‌دهد؛ M6 مفهوم امید ریاضی و دفتر را به‌عنوان ابزار ریسک و روان‌شناسی می‌دهد و ارجاع متقابل دارند.
دوره‌ی بعدی
در مسیر «معامله‌گر» ترتیب پس از این دوره: M5 — معامله در صرافی غیرمتمرکز (DEX) و سپس M4 — تحلیل داده‌ی آن‌چین؛ دوره‌های اختیاری پایان مسیر M7 — مشتقات و اهرم: سازوکار و ریسک (این دوره پیش‌نیاز رسمی آن است و اندازه‌ی موقعیت ماژول ۴ در آن به کار می‌رود)، M8 — معامله‌ی الگوریتمی (قواعد ماژول ۷ این دوره در آن کد می‌شوند) و M9 — هوش مصنوعی در تحلیل و آزمودن راهبرد. در مسیر «تحلیلگر تکنیکال»، K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی پس از این دوره می‌آید: M6 زبان R، امید ریاضی به‌عنوان مفهوم و دفتر معاملات را به‌عنوان ابزار ریسک و روان‌شناسی می‌دهد؛ K7 آمار آزمون، هزینه‌ها و خطاهای آزمون را. اگر امنیت حساب صرافی و کیف‌پول را نگذرانده‌اید: G4 — کاربر امن کریپتو.