M8فهرست انتظار
معامله‌ی الگوریتمی
ربات اشتباه شما را خسته نمی‌شود تکرار کند؛ پس اول یاد بگیرید آن را درست بسازید، بیازمایید و متوقف کنید.
در پایان دوره
در پایان (۱) داده‌ی OHLCV، معامله‌ها و تصویرهای دفتر سفارش را در pandas می‌خوانید، منطقه‌ی زمانی و شمع ناقص را درست مدیریت می‌کنید و با یک اعتبارسنج آزموده هر مشکل داده را گزارش می‌کنید؛ (۲) یک قاعده‌ی معاملاتی را بی‌ابهام می‌نویسید، اندیکاتورهای آن را به تعریف سازندگانشان پیاده می‌کنید و با آزمون واحد و «آزمون بریدن» نشان می‌دهید از آینده خبر ندارد؛ (۳) یک موتور آزمون رویدادمحور شمع‌به‌شمع با مدل اجرا، کارمزد، slippage و تأخیر می‌سازید که نگاه به آینده را از راه ساختار ناممکن می‌کند؛ (۴) نتیجه را با معیارهای درست، مبنای ساده، داده‌ی کنارگذاشته و walk-forward ارزیابی و تعداد آزمون‌ها را ثبت می‌کنید؛ (۵) یک کلاینت API می‌سازید که امضا، محدودیت نرخ، تلاش دوباره با عقب‌نشینی و ایدمپوتنسی سفارش را درست انجام می‌دهد و در برابر خطاهای تزریق‌شده‌ی صرافی ساختگی سالم می‌ماند؛ (۶) یک ربات ساده با ماشین حالت، تطبیق با صرافی، سقف‌های ریسک در کد و kill switch آزموده می‌سازید؛ (۷) runbook عملیات، پایش، مدیریت کلید و پاسخ به حادثه را می‌نویسید و ربات را روی بازپخش داده‌ی کنارگذاشته به‌صورت paper trading اجرا می‌کنید.
مخاطب دوره
- مناسب: معامله‌گری که T3 را گذرانده و می‌خواهد بداند تبدیل قاعده به کد، آزمودن درست و اجرای خودکار چه خطرهایی دارد؛ برنامه‌نویسی که می‌خواهد موتور آزمون و ربات را مثل نرم‌افزار جدی بسازد (آزمون، لاگ، پایش، توقف اضطراری)؛ تحلیلگری که پس از K7 آزمون دستی را به کد می‌برد؛ کسی که می‌خواهد بفهمد «ربات سودده» از درون چه اجزایی دارد و کجا شکست می‌خورد.
- نامناسب: کسی که ربات آماده، «استراتژی سودده» یا سیگنال می‌خواهد (ماژول ۱ همین ادعا را می‌سنجد)؛ کسی که می‌خواهد در دوره به حساب واقعی وصل شود؛ کسی که HFT و کمینه کردن تأخیر شبکه می‌خواهد؛ کسی که دفتر سفارش و انواع سفارش را نمی‌شناسد (اول M1) یا اندازه‌ی موقعیت را نمی‌شناسد (M6)؛ کسی که فقط اسکریپت TradingView می‌خواهد (K8 — Pine Script).
آنچه می‌سازید
| ماژول | محصول |
|---|---|
| ۱ | محیط کار سالم (python tools/check_env.py سبز) + «کارت سنجش ادعای ربات» برای شش تبلیغ ساختگی + نقشه‌ی چرخه‌ی ساخت یک قاعده‌ی داده‌شده |
| ۲ | بسته‌ی m8data (خواندن، تبدیل بازه، اعتبارسنجی) با آزمون‌های سبز + «گزارش اعتبارسنجی» داده‌ی معیوب + فهرست خطاهای PE-4 |
| ۳ | ماژول اندیکاتورها (SMA، EMA، RSI و ATR وایلدر، تقاطع) و تابع سیگنال «قاعده‌ی تمرینی R-1» با آزمون واحد، آزمون بریدن و برگه‌ی محاسبه‌ی دستی + فهرست خطاهای PE-5 |
| ۴ | موتور آزمون رویدادمحور (مدل اجرا، کارمزد، slippage، حساب‌داری سبد) با آزمون‌های سبز + فهرست خطاهای PE-1 |
| ۵ | ماژول معیارها، مبنای ساده، بوت‌استرپ و walk-forward + «دفتر آزمون‌ها» + فهرست خطاهای PE-3 |
| ۶ | کلاینت API برای صرافی ساختگی: امضا، محدودکننده‌ی نرخ، سیاست تلاش دوباره و سفارش ایدمپوتنت؛ سالم در برابر خطاهای تزریق‌شده |
| ۷ | ربات ساده: ماشین حالت، مدیر سفارش، تطبیق، کنترل ریسک و kill switch با آزمون‌های سبز |
| ۸ | runbook عملیات، پیکربندی پایش و هشدار، اصلاح PE-2 (کد ربات ناامن) و گزارش paper trading کوتاه |
| ۹ | پروژه‌ی نهایی: ربات قاعده‌محور روی صرافی ساختگی + گزارش ارزیابی + runbook + اجرای paper trading + دفاع ویدیویی |
پیش‌نیازها
پیش‌نیاز رسمی: T3 — روند، حمایت و مقاومت و الگوهای کلاسیک؛ یعنی نمودار، روند، شکست و قاعده‌ی معاملاتی را از دید معامله‌گر می‌شناسید و حالا آن را به کد می‌برید. پیش‌نیاز عمومی: Python پایه در حد نوشتن یک تابع کوتاه، کار با فهرست و دیکشنری، حلقه‌ی for و خواندن پیام خطا. اگر برنامه‌نویسی نکرده‌اید، ضمیمه‌ی پل §۷.۶ (کپی بایت‌به‌بایت K7 §۷.۶) را پیش از هفته‌ی ۲ ببینید و تمرین‌هایش را انجام دهید؛ اگر در زبان دیگری برنامه نوشته‌اید، همان ضمیمه کافی است. pandas در دوره از پایه‌ی لازم درس داده می‌شود. M6 — مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله به‌شدت توصیه می‌شود: اندازه‌ی موقعیت، واحد R و سقف ضرر روزانه در ماژول ۷ مستقیم به کد تبدیل می‌شوند. K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی توصیه می‌شود: خانه‌ی روش‌شناسی آزمون، آمار نتیجه و بیش‌برازش است و M8 در ماژول ۴ و ۵ از آن «یادآوری» و «کاربرد» می‌آورد. آزمون تعیین سطح (§۲.۱) همین‌ها را می‌سنجد.
زمان و ریتم
۹ ماژول؛ ساعت درس: ۲۰ ساعت (+ ۱۴ ساعت تمرین و پروژه)؛ ۱۰ هفته، هفته‌ای ۳ تا ۴ ساعت. هفته‌ی ۱: ماژول ۱ و نصب؛ هفته‌ی ۲: ماژول ۲؛ هفته‌ی ۳: ماژول ۳؛ هفته‌ی ۴: ماژول ۴؛ هفته‌ی ۵: ماژول ۵؛ هفته‌ی ۶: پروژه‌ی میانی؛ هفته‌ی ۷: ماژول ۶؛ هفته‌ی ۸: ماژول ۷؛ هفته‌ی ۹: ماژول ۸ و شروع پروژه‌ی نهایی؛ هفته‌ی ۱۰: پروژه‌ی نهایی و دفاع. سهم قالب محتوا در §۲.۴ آمده است (ویدیو ۲۰٪، متن ۳۵٪، دیاگرام ۱۵٪، تمرین عملی ۳۰٪)؛ تمرین عملی در این دوره یعنی کد نوشتن روی مخزن شروع و سبز کردن آزمون‌ها.
ابزارها و نسخه‌ها
همه‌ی نام‌ها «نمونه، نه توصیه»اند؛ نسخه‌ها و شرط‌ها در §۷.۲.
- Python ≥ ۳٫۱۱ با pandas، numpy و pytest (نسخه‌های قفل‌شده در
requirements.txtمخزن شروع؛ matplotlib اختیاری برای نمودار). جایگزین بدون اینترنت: پوشه‌یwheels/بسته‌ی دوره و نصب باpip install --no-index --find-links wheels -r requirements.txt. - ویرایشگر کد (نمونه: VS Code) و ترمینال؛ صفحه‌گسترده (LibreOffice Calc یا Excel) برای محاسبه‌ی دستی؛ Git محلی (اختیاری؛
.envدر.gitignore). - مخزن شروع
m8-pack(§۷.۳): داده‌ی ساختگی،mockex، اسکلت موتور و ربات، آزمون‌ها و قالب‌ها؛ همه آفلاین. - ccxt (نمونه) فقط در یک بند متنی ماژول ۶ نام برده می‌شود؛ در تمرین‌ها نه.
- تست‌نت یک صرافی فقط گام اختیاری و بی‌نمره‌ی ماژول ۸ (کلید فقط معامله در
.envردیابی‌نشده)؛ جایگزین هم‌ارز:mockexبا خطاهای تزریق‌شده.
ارزیابی و سیاست AI
- تمرین: استفاده از AI آزاد است؛ تست خودکار نتیجه را می‌سنجد.
- آزمون: بدون AI.
- پروژه: AI مجاز است، اما در ویدیوی دفاع باید هر خط را توضیح بدهید.
| بخش | وزن |
|---|---|
| آزمون‌های کوتاه ماژول‌ها (۱ تا ۸) | ۱۰٪ |
| تمرین‌های اجباری کدنویسی (آزمون‌های ماژول‌ها و PE-1 تا PE-5) | ۲۵٪ |
| پروژه‌ی میانی | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی نهایی (مخزن، گزارش، runbook، paper trading، دفاع ویدیویی) | ۳۵٪ |
| آزمون پایانی | ۱۰٪ |
گواهی
- گواهی پایان دوره: نمره‌ی کل دست‌کم ۷۰٪، پروژه‌ی نهایی دست‌کم ۶۰ از ۱۰۰ و آزمون پایانی دست‌کم ۱۲ از ۲۰.
- گواهی با امتیاز ممتاز: نمره‌ی کل دست‌کم ۹۰٪ و دفاع ویدیویی با توضیح بی‌نقص هر سه بخش کلیدی کد.
- متن گواهی: «توانایی ساختن و آزمودن موتور آزمون رویدادمحور بدون نگاه به آینده، ارزیابی صادقانه‌ی قاعده‌ی معاملاتی در کد، و ساختن و راه‌بری ربات ساده با کنترل ریسک، kill switch و عملیات امن روی صرافی ساختگی». گواهی مجوز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی یا ارائه‌ی خدمات ربات معاملاتی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
نمونه‌ی درس
درس نمونه‌ی رایگان این دوره به‌زودی منتشر می‌شود. برای خبر شدن، وارد فهرست انتظار شوید.
این محتوا آموزشی است؛ نه توصیه‌ی سرمایه‌گذاری است و نه مشاوره‌ی حقوقی.
- ماژول ۱معامله‌ی الگوریتمی چیست و چه نیست: انواع، چرخه‌ی ساخت، ادعای «ربات سودده» (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۲داده‌ی بازار در Python: OHLCV، تیک و دفتر سفارش، منطقه‌ی زمانی، شمع ناقص، اعتبارسنجی (۲٫۵ ساعت)
- ماژول ۳از قاعده تا کد: قاعده‌ی بی‌ابهام، اندیکاتور با pandas، آزمون واحد (۲٫۵ ساعت)
- ماژول ۴موتور آزمون رویدادمحور: حلقه‌ی شمع‌به‌شمع، اجرای سفارش، کارمزد و slippage، پرهیز از نگاه به آینده (۲٫۵ ساعت)
- ماژول ۵ارزیابی راهبرد در کد: معیارها، خارج از نمونه، walk-forward، آزمودن چندباره (۲٫۵ ساعت)
- ماژول ۶API صرافی روی صرافی ساختگی آفلاین: REST و WebSocket، احراز هویت، محدودیت نرخ، خطا و تلاش دوباره، ایدمپوتنسی سفارش (۲٫۵ ساعت)
- ماژول ۷ربات ساده: ماشین حالت، مدیریت سفارش، کنترل ریسک در کد، kill switch (۲٫۵ ساعت)
- ماژول ۸عملیات و امنیت ربات: کلید بدون اجازه‌ی برداشت، لاگ و پایش، paper trading، پاسخ به حادثه (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۹پروژه‌ی نهایی (۲ ساعت + ۸ ساعت کار آزاد)
مدرس هر دوره متخصص همان حوزه است. معرفی مدرس این دوره همراه با باز شدن ثبت‌نام در صفحه‌ی مدرسان می‌آید.
- در پایان دوره یک ربات سودده دارم؟ خیر. دوره هیچ قاعده یا رباتی را سودده معرفی نمی‌کند و نمره‌ی هیچ تمرینی به سود و زیان قاعده بستگی ندارد. یاد می‌گیرید ربات را درست بسازید، صادقانه بیازمایید و ایمن متوقف کنید؛ قاعده‌ای با نتیجه‌ی منفی در خارج از نمونه و گزارش صادق می‌تواند نمره‌ی کامل بگیرد.
- چرا به صرافی واقعی وصل نمی‌شویم؟ چون هر اتصال واقعی یعنی کلید، پول و ریسک واقعی؛ و چون صرافی ساختگی می‌تواند خطاهایی را عمداً و تکرارپذیر بسازد (قطع اتصال، پاسخ تکراری، اجرای ناقص، خطای ۴۲۹) که در صرافی واقعی نمی‌شود با آن‌ها تمرین کرد. ساختار API صرافی ساختگی به الگوی رایج REST و WebSocket شبیه است تا مفهوم‌ها منتقل شوند.
- چقدر Python باید بلد باشم؟ در حد ضمیمه‌ی پل §۷.۶. مخزن شروع اسکلت هر فایل را دارد و شما تابع‌ها را کامل می‌کنید تا آزمون‌ها سبز شوند. کد نوشته‌ی AI پذیرفته است فقط اگر آزمون‌ها را بگذراند و در دفاع خط‌به‌خط توضیحش دهید.
- با K7 چه فرقی دارد؟ K7 خانه‌ی روش آزمون است (آزمون دستی، آمار، خطاهای آزمون) و یک موتور آماده را اجرا می‌کند. M8 موتور را خودش می‌سازد و از آزمون به اجرای خودکار، API و عملیات می‌رود. هر دو را می‌شود گذراند؛ ترتیب پیشنهادی K7 سپس M8.
- از ایران می‌توانم دوره را بگذرانم؟ بله. همه‌ی تمرین‌های نمره‌دار آفلاین‌اند: داده، صرافی ساختگی، کتابخانه‌ها (با پوشه‌ی wheel) و آزمون‌ها در بسته‌اند. دوره هیچ راه دور زدن محدودیت جغرافیایی یا تحریم را آموزش نمی‌دهد (§۲.۲).
- می‌توانم ربات دوره را برای دیگران راه بیندازم یا بفروشم؟ دوره درباره‌ی این تصمیم توصیه‌ای نمی‌دهد؛ ولی بدانید ارائه‌ی خدمت مدیریت دارایی یا «ربات» به دیگران در بسیاری از جاها مقررات دارد و قواعد صرافی‌ها درباره‌ی API هم شرط دارد. ماژول ۱ می‌گوید چه چیزی را از منبع رسمی بپرسید (فقط آگاهی).
- کلید API صرافی خودم را در مخزن یا چت AI بگذارم تا راحت‌تر کار کنم؟ هرگز. هیچ تمرینی کلید واقعی نمی‌خواهد؛ کلید واقعی هرگز در کد، مخزن، لاگ، تصویر، تحویل یا گفت‌وگو با AI نمی‌آید، و کلید با اجازه‌ی برداشت در هیچ بخشی از دوره ساخته نمی‌شود (ماژول ۸).
دوره‌ی بعدی
در مسیر «معامله‌گر» این دوره‌ی اختیاری نهم است؛ پس از آن M9 — هوش مصنوعی در تحلیل و آزمودن راهبرد (اختیاری) نشان می‌دهد وقتی AI کد و آزمون را می‌نویسد کجا خطا می‌کند (M9 ماژول ۳ و ۴). اگر K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی را نگذرانده‌اید، آن خانه‌ی روش‌شناسی آزمون است و نگاه آماری شما را به نتیجه‌ی موتور عمیق‌تر می‌کند. برای کسی که می‌خواهد Pine Script بنویسد: K8 — Pine Script. برای مسیر شغلی برنامه‌نویسی وب۳: I1 — خواندن و مصرف قرارداد و سپس I2 — تعامل پیشرفته با قرارداد (ارسال مطمئن، retry و ایدمپوتنسی در سرویس بلاک‌چینی: I2 ماژول ۲)، یا R2 — طراحی و شبیه‌سازی پروتکل برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی. اگر امنیت حساب صرافی را نگذرانده‌اید: G4 — کاربر امن کریپتو (G4 ماژول ۵).